期权交易及实战策略

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课程大纲

1、期权市场，造富神话还是一夜赤贫？（1课时）

期权的基本概念

中国场内期权市场概况
令人目瞪口呆的涨幅top5

2、跷跷板的游戏（1课时）

期权价格的影响因素
看对方向，为何不赚钱？

3、开启你的财富账户（1课时）

开户前的准备
交易软件介绍
交易的四个方向
结算与交割
保证金的计算
风险教育（卖方爆仓，止损，赌博）

4、我愿意支付多少钱？（2课时）

BS期权定价
二叉树期权定价
看懂T形报价
市场里有免费午餐吗？

5、教科书上最大的骗局（1课时）

内在价值与时间价值（遇见负的时间价值）
分红带来的眼花缭乱

6、微笑的不一定是蒙娜丽莎（2课时）

波动率微笑
如何计算隐含波动率
波动率曲面的构造
微笑，是一种情绪

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波动率曲面示意图

7、心存敬畏，行有所止：希腊字母（3课时）

Delta的认识与变动
Gamma的认识与变动
利用期权风险对冲：
备兑策略、保护性看跌策略（计算对冲比率，为自己的股票上保险）
Vaga，Theta，Rho
面临长假，我们该何去何从？

8、免费午餐（1课时）

看涨看跌期权平价定理

9、教科书上的组合策略（2课时）

策略与损益介绍，各种组合策略对投资结果的影响（对应实际交易数据）

（1）价差策略

牛市价差熊市价差箱式价差
蝶式价差
日历价差对角价差

（2）组合策略

跨式组合宽跨式组合
Strip Strap

（3）自由配置——海鸥，三腿，跨品种

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组合盈亏分析示意图

10、资产增值-真实的投资策略

（根据实盘安排13-15课时，市场波澜不惊或者惊涛骇浪，我们该怎么做？）

（1）众多合约，如何选择？
（2）跨过门槛，敢做卖方
（3）进场出场，严格纪律
（4）操作失误，亡羊补牢
（5）股票差异，谨慎补仓
（6）技术分析，把握趋势
（7）以史为鉴，把握时机
（8）市场震荡，无惧涨跌
（9）关注隐波，协助入场
（10）日内翻倍，不是黄粱
（11）刀尖舔血，末日狂舞
……

这里还有很多策略等待解锁，来开始你们的探索吧！

课程亮点

1、结合理论与实践，把课本上枯燥的字母和公式转化成真实工具，避免学过而不会做、不敢做，知识只停留在纸面上；

2、深入了解期权交易的本质，学会自己做组合、做分析、做风控，面对多维度行情、希腊字母(Greeks)等密密麻麻的数字，知其然也知其所以然；

3、课程所有案例全部以实战交易行情为基础，部分案例配备Excel分析模板，帮助学员搭建、完善期权交易框架；应对不同市场状况选择相应策略，收益最大化；

4、课程由浅入深，无论是期权小白，还是迷茫的期权投资者，都可以在课程中学有所获。如果您曾有诸如此类的困惑：为什么我看对了方向，仍然亏钱了？为什么学了这么多期权知识，但到了交易时还是只会买入认购期权？——那么这门课程将是最适合您提升期权交易能力的选择。

讲师介绍

Eric老师

浙江大学数学学士、金融学硕士，获得FRM、CFA证书

曾就职于国内某股份制银行总行，负责推进新资本协议实施、信用风险与市场风险验证，熟悉期权定价，熟练运用期权开展风险管理及持仓对冲。目前担任某保险机构投资风控总监，在风险模型、量化分析、期权交易等方面具有丰富经验。

购买须知：

1. 课程所有资料及版权归蹊涯教育所有，不可盗用、转载、翻录等，如有违法行为，将追究其法律责任。

2. 课程中所有涉及到的公司、个股等仅供案例学习使用，不作为投资建议。

3. 学习完该课程后，并不能保证大家一定能在市场上赚钱。股市有风险，投资需谨慎！

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